Risikomanagement und -reporting – Früh erfassen und reagieren

Risiken müssen kalkulierbar bleiben. Deshalb nimmt das Risikomanagement und -controlling bei uns einen hohen Stellenwert ein. Auf Basis der Anlagestrategie Ihres Fonds ist es unser Ziel, erfolgskritische Faktoren zu erkennen und steuern.

Mit uns haben Sie einen ausgewiesenen Risikoexperten zur Seite – damit Sie beruhigt arbeiten können.

Sie profitieren von einem täglichen Risiko-Reporting, das Sie umfassend und frühzeitig über die Risikostruktur Ihres Fonds informiert.  

Risikoreporting auf Basis der Anforderungen nach InvMaRisk

Marktpreisrisiko
Analyse:
  • Zinsrisiken
  • Credit Spread Risiken
  • Systematische Aktienrisiken
  • Spezifische Aktienrisiken
  • Commodity Risiken
  • Delta / Gamma-Risiken
  • Vega-Risiken
Reporting:
  • Risikokennzahlen
  • Stressteste
  • Value at Risk
  • Credit Value at Risk

Währungsrisiko
Analyse:
  • Anlagestruktur nach Währungen
  • kongruente Bedeckung
Reporting:
  • Währungsstruktur

Adressausfallrisiko
Analyse:
  • Ratingstruktur (Bonitätsstruktur)
  • Analystenseiten (Moody´s, S&P)
  • quant.Analyse (Moody´s KMV)
  • Kumulrisiken
Reporting:
  • Ratingstruktur (Bonitätsstruktur)
  • Kumulrisiken

Liquisitätsrisiko
Analyse:
  • Anlagestruktur nach Liquidierbarkeit unter Berücksichtigung definierter Restriktionen
Reporting:
  • Liquiditätsstruktur

Operative Risiken
Analyse:
  • gesetzliche und vertragliche Limit-Definition
  • Limit-Überwachung (Online Realtime)
Reporting:
  • Limitberichte nach Verletzungen oder Ausschöpfung